朝阳配资 瑞达期货:豆粕标的小涨 看涨期权普涨

2017-06-17 08:36:56 点击数:

行情介绍和分析

今日m1709小涨0.83%,成交量为137.97万手,持仓量为252.17万手,日增仓-73154手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.91%、14.96%、15.00%和15.05%。

6月16号,豆粕期权成交量33518手(按双边计算,下同),持仓量193588手,成交额2709.51万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的77.98%、14.86%,持仓量占比64.01%、21.39%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.94和0.66,投资者对看涨期权比较偏爱。

受标的期货小涨影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权全部上涨,看跌期权全部下跌。其中看涨期权m1709-C-2850合约涨幅较大为27.78%,而看跌期权跌幅较大的是m1709-P-2600合约下跌-34.41%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2700附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于18.01%,波动率继续略微下降。

从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2650和卖出m1709-P-2650,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。


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